1. Como ouvir mp3 na rádio do jogo?

Na pasta onde instalaste o GTA 3 existe uma pasta chamada mp3 (se não existir, crie-a). Copie para aí os mp3 que pretende ouvir. Depois quando estiver a escolher a estação de rádio, há-de aparecer uma com nome mp3 station.

2. Onde estão os savegames?

Os savegames localizam-se na pasta Os Meus Documentos/GTA 3 User Files.

3. Vejo as coisas como se tivessem um "fantasma" atrás, como se deixassem Rasto. O que é isto?

Não é mais do que uma opção do jogo. Se a queres desactivar vai às opções gráficas (Options -> Display Setup) e muda a opção Trails para Off.