Bem o que podes fazer é

Ir ao icone desse GTA e clicar com botão direito do rato e clicar em propriedades

De seguida clica no separador Compatibilidade e activar a compatibilidade com Windows XP

Se não funcionar tenta explicar melhor o que acontece talvez eu ou alguem da GTApt saiba te ajudar

Outra coisa que podes fazer é correr como administrador 

Tens que correr o jogo como Administrador e modo de compatibilade Windows 98/ME, clicas com a tecla do rato direita sobre o icone do jogo para fazeres isso.

Fiz o que o RoamPT disse e já funciona, obrigado :b

Sempre às ordens ;)

Eu apenas excluía o arquivo gta_sa.set do savegame do jogo, nem precisava colocar em compatibilidade, é uma outra opção!